Jeu Colt Express. Chaque joueur choisit un personnage Bandit, et prend la carte correspondante. Il place les 6 cartes Balle de sa couleur, dans l'ordre croissant du nombre de balles, en bas de sa carte Personnage. Il mélange les 10 cartes Action de sa couleur (tous les joueurs ont le même set de cartes Action) et les pose à gauche de sa carte : cela forme sa pioche personnelle. Chaque joueur prend également une Bourse de 250 $ et la place sur sa carte, en gardant sa valeur cachée. Votre arme est chargée mais vous comptez bien la vider sur vos copains. Au centre de la table, vous formez aléatoirement un train avec autant de Wagons qu'il y a de joueurs et vous finalisez votre oeuvre par une Locomotive à une extrémité. Ensuite, vous placerez dans chaque Wagon le nombre et les types de jetons Butin indiqués sur son plancher. Les Bourses sont piochées au hasard et disposées avec leur valeur cachée. Ensuite, vous placez le pion du Marshal et une Cagnotte dans la Locomotive. Les joueurs vont finalement positionner leur pion Bandit dans les wagons en suivant les règles de placement.
Au début du tour, on tire une carte Manche qui indique le nombre de tours de table qui aura lieu durant cette phase ainsi que la manière dont les tours de table vont se dérouler. Chaque joueur va mélanger sa petite pioche personnelle et piocher 6 cartes.